70 V. Anhang (Notes) Konzernabschluss Zusätzliche IFRS-Informationen (46) Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte 31.12.2021 in TEUR Nominalbeträge nach Restlaufzeit Marktwerte clean bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzverträge 146.400 1.064.317 1.648.982 2.859.699 333.160 66.419 Wechselkursverträge 16.563 56.068 72.631 3.825 7.102 Zinsoptionen 164 30.197 30.361 45 45 Devisentermingeschäfte 24.815 24.815 946 Gesamt 187.778 1.120.549 1.679.179 2.987.506 337.030 74.512 31.12.2020 in TEUR Nominalbeträge nach Restlaufzeit Marktwerte clean bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzverträge 51.500 989.247 1.910.958 2.951.705 458.725 98.272 Wechselkursverträge 15.638 56.068 71.706 4.087 7.385 Zinsoptionen 16.000 213 32.039 48.252 7 7 Devisentermingeschäfte 32.189 32.189 385 Gesamt 99.689 1.005.098 1.999.065 3.103.852 463.204 105.664 (47) Saldierung von Finanzinstrumenten Vermögenswerte in TEUR 31.12.2021 Finanzielle Vermögenswerte (brutto) Aufgerechnete bilanzierte Beträge (brutto) Bilanzierte finanzielle Vermögenswerte (netto) Effekt von Aufrechnungs- Rahmenvereinbarungen Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten Nettobetrag Derivative Finanzinstrumente mit Kreditinstituten 330.408 330.408 –33.124 –290.295 6.989 Derivative Finanzinstrumente mit zentralen Gegenparteien 6.671 6.671 –6.671 Ersteinschusszahlungen an zentrale Gegenparteien 8.261 8.261 8.261 Forderungen gegenüber Kreditinstituten 166.926 166.926 –95.629 71.296 Verbindlichkeiten in TEUR 31.12.2021 Finanzielle Verbindlichkeiten (brutto) Aufgerechnete bilanzierte Beträge (brutto) Bilanzierte finanzielle Verbindlichkeiten (netto) Effekt von Aufrechnungs- Rahmenvereinbarungen Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten Nettobetrag Derivative Finanzinstrumente mit Kreditinstituten 74.512 74.512 –33.124 –36.858 4.530 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.235.602 1.235.602 –95.629 1.139.973 Vermögenswerte in TEUR 31.12.2020 Finanzielle Vermögenswerte (brutto) Aufgerechnete bilanzierte Beträge (brutto) Bilanzierte finanzielle Vermögenswerte (netto) Effekt von Aufrechnungs- Rahmenvereinbarungen Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten Nettobetrag Derivative Finanzinstrumente mit Kreditinstituten 462.887 462.887 –58.645 –395.012 9.231 Derivative Finanzinstrumente mit zentralen Gegenparteien 36 36 –36 Ersteinschusszahlungen an zentrale Gegenparteien 9.622 9.622 9.622 Forderungen gegenüber Kreditinstituten 176.859 176.859 –96.269 80.590 Verbindlichkeiten in TEUR 31.12.2020 Finanzielle Verbindlichkeiten (brutto) Aufgerechnete bilanzierte Beträge (brutto) Bilanzierte finanzielle Verbindlichkeiten (netto) Effekt von Aufrechnungs- Rahmenvereinbarungen Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten Nettobetrag Derivative Finanzinstrumente mit Kreditinstituten 103.078 103.078 –58.645 –41.116 3.318 Derivative Finanzinstrumente mit zentralen Gegenparteien 2.585 2.585 –36 –2.549 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.194.777 1.194.777 –96.269 1.098.509
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2NzU2